ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaruh perbedaan inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan cadangan devisa terhadap volatilitas nilai tukar Rupiah dan Ringgit terhadap Dolar Amerika Serikat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data time series triwulanan periode 2015–2024. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda, analisis jalur (path analysis), uji Sobel, dan uji beda rata-rata dengan menggunakan Eviews. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada Indonesia, inflasi X1.1 tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa dengan nilai prob. 0,1612 maupun nilai tukar sebesar 0,4740. Suku bunga X2.1 berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa sebesar 0,0006 dan nilai tukar sebesar 0,0000. Pertumbuhan ekonomi X3.1 tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa dengan nilai prob. 0,3736 maupun nilai tukar sebasar 0,8897. Sedangkan cadangan devisa berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar sebesar 0,0123. Malaysia, inflasi X1.2 berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa dengan nilai prob. 0,0009, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar sebasar 0,0055. Suku bunga X2.2 berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa sebesar 0,0000 dan terhadap nilai tukar sebesar 0,0054. Pertumbuhan ekonomi X3.2 tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa dengan nilai prob. 0,4172 maupun terhadap nilai tukar sebesar 0,9748. Sedangkan cadangan devisa tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar dengan nilai prob. sebesar 0,7906. Hasil Uji Sobel menunjukkan cadangan devisa tidak memediasi pengaruh ketiga variabel terhadap nilai tukar di kedua negara. Selanjutnya, hasil uji beda menunjukkan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar berbeda signifikan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nilai prob. 0,7692 dan cadangan devisa nilai prob. 0,3100 tidak berbeda signifikan. Secara umum, suku bunga merupakan faktor yang paling konsisten memengaruhi cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar di Indonesia maupun Malaysia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tekanan ekonomi makro yang meliputi inflasi, BI Rate, dan nilai tukar Rupiah terhadap investasi saham yang diukur melalui volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan mempertimbangkan peran moderasi kapabilitas perusahaan yang diproksikan oleh Return on Assets (ROA) serta teknologi digital yang diukur melalui frekuensi transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas dan memanfaatkan data panel perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 selama periode 2021–2025. Data sekunder diperoleh dari Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan laporan keuangan perusahaan, kemudian dianalisis menggunakan regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan Model Random Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham, sedangkan BI Rate berpengaruh positif dan nilai tukar Rupiah berpengaruh negatif secara signifikan. Kapabilitas perusahaan (ROA) terbukti memoderasi pengaruh nilai tukar terhadap volume perdagangan saham, namun tidak memoderasi pengaruh inflasi dan BI Rate secara konsisten. Di sisi lain, teknologi digital berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam hubungan antara BI Rate dan nilai tukar terhadap volume perdagangan saham, yang mengindikasikan bahwa digitalisasi perdagangan memperkuat respons investor terhadap perubahan kondisi makroekonomi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Nilai tukar rupiah mengalami perubahan dari waktu ke waktu akibat perubahan kondisi makroekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh BI rate, jumlah uang beredar, inflasi, dan impor terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia periode 2009-2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan model persamaan Y = 1,982 + 0,182X₁+ 0,618X₂+ 0,025X₃–0,454X₄+ e. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa BI rate dengan nilai signifikansi 0,008, jumlah uang beredar sebesar 0,008, impor sebesar 0,000 dinyatakan diterima, sedangkan inflasi dengan nilai signifikansi 0,488 dinyatakan ditolak. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,967 menunjukkan bahwa 96,7% variasi nilai tukar rupiah dapat dijelaskan oleh model penelitian, sisanya sebesar 3,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya kebijakan moneter dan pengendalian impor dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai netto neraca pembayaran terhadap nilai tukar mata uang Baht Thailand baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melihat neraca pembayaran Indonesia dan nilai tukar Baht Thailand pada laman Bank Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) dari tahun 2008-2022 secara triwulan. Metode analisis yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM). Dalam hasil penelitian ini menggunkan aplikasi E-Views 9 yang kemudian diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa variabel neraca perdagangan tidak berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang baht Thailand baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya dalam jangka pendek maupun jangka pendek neraca arus modal memiliki pengaruh terhadap nilai tukar mata uang baht Thailand . Di sisi lain neraca upah memiliki pengaruh terhadap nilai tukar mata uang baht Thailand baik jangka pendek maupun jangka panjang. Diperoleh hasil dari koefisien determinasi atau (R2) sebesar 0,523 atau sebesar 52,3%.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini menunjukan kebijakan moneter di Indonesia perlu lebih difokuskan pada pengelolahan stabilitas nilai tukar dan pengendalian jumlah uang beredar guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas inflasi dan sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2024. Hasil penelitian dengan model regresi linier berganda di peroleh model persamaan Ý = 6,166-0,047Χ1+0,051Χ2+0,291Χ3+0,264Χ4. Hasil uji t secara parsial menunjukan bahwa inflasi (Χ1) dan suku bunga (Χ2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan nilai tukar (Χ3) dan jumlah uang beredar (Χ4) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil uji F secara simultan menunjukan bahwa inflasi(Χ1), suku bunga(Χ2), nilai tukar(Χ3) dan jumlah uang beredar(Χ4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi(Ý) di Indonesia nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,984 mengindikasikan bahwa variabel independen(Χ) memiliki hubungan yang sangat erat terhadap variabel dependen(Ý).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini meneliti fluktuasi inflasi di Indonesia pada rentang waktu 2010 hingga 2024. Dengan pendekatan kuantitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan nilai tukar terhadap inflasi, baik secara terpisah maupun bersama-sama. Data yang digunakan berupa deret waktu bulanan yang diperoleh dari Bank Indonesia, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda melalui perangkat lunak statistik IBM SPSS Statistics 17 dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa suku bunga memberikan dampak signifikan terhadap inflasi, sementara jumlah uang beredar dan nilai tukar tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia dan pemerintah dalam merancang kebijakan moneter yang lebih efektif untuk mengendalikan inflasi serta menjaga kestabilan ekonomi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan harga batu bara terhadap ekspor batu bara di Provinsi Kalimantan Utara, baik secara parsial maupun simultan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada peran penting batu bara sebagai komoditas unggulan ekspor Indonesia, khususnya Kalimantan Utara yang memiliki cadangan besar dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Data yang digunakan berupa data sekunder berbentuk time series triwulanan periode 2015–2024, yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik sebagai prasyarat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel inflasi dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor batu bara, sedangkan harga batu bara berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, inflasi, nilai tukar, dan harga batu bara berpengaruh signifikan terhadap ekspor batu bara di Provinsi Kalimantan Utara. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,333 yang berarti bahwa ketiga variabel independen hanya mampu menjelaskan variasi ekspor sebesar 33,3%, sedangkan sisanya 66,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.Temuan ini menunjukkan bahwa faktor harga batu bara memiliki peran dominan dalam memengaruhi ekspor, sementara inflasi dan nilai tukar tidak memberikan pengaruh langsung yang signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam merumuskan strategi perdagangan dan kebijakan ekspor, serta bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas variabel yang dianalisis.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh suku bunga dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta peran nilai tukar sebagai variabel moderasi selama periode 2013–2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui aplikasi SmartPLS 4.0, menggunakan data sekunder triwulanan dari Bank Indonesia, BPS, dan Data Satu Perdagangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (koefisien = -0,021; p-value = 0,603). Sebaliknya, jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan (koefisien = 0,742; p-value = 0,000). Uji moderasi menunjukkan bahwa nilai tukar tidak memoderasi hubungan antara suku bunga dan pertumbuhan ekonomi (p-value = 0,157), namun secara signifikan memoderasi pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi (p-value = 0,002). Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, khususnya dalam mengoptimalkan pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh jumlah uang beredar (M1), suku bunga (BI Rate), dan nilai tukar Rp/USD terhadap inflasi di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode yang diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Satu Data Perdagangan Kementrian Republik Indonesia. Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 26 maka hasil yang diperoleh menunjukkan secara parsial variabel Jumlah Uang Beredar (M1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Inflasi di Indonesia, variabel Suku Bunga (BI Rate) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia, variabel Nilai Tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia. Sedangkan secara simultan variabel Jumlah Uang Beredar (M1), Suku Bunga (BI Rate) dan Nilai Tukar berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Dengan nilai R-Square sebesar 0,655, artinya variabel Jumlah Uang Beredar (M1), Suku Bunga (BI Rate), dan Nilai Tukar mempengaruhi Inflasi di Indonesia sebesar 65,5% sedangkan sisanya yaitu 34,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan model ini.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
ABSTRAK EKSPOR BATUBARA INDONESIA Karina Dr. Margiyono, S.E., M.Si Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekspor batubara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder hasil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Macrotrends. Pada penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2012-2022 dengan menggunakan triwulan I-IV. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Error Correction Model (ECM), dan pemetaan tipologi klassen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dalam jangka panjang dan jangka pendek variabel harga batubara dunia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ekspor batubara. Secara parsial dalam jangka panjang dan jangka pendek variabel harga minyak bumi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor batubara. Secara parsial dalam jangka panjang variabel nilai tukar Rupiah terhadap Yuan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan dalam jangka pendek berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ekspor batubara. Secara parsial dalam jangka panjang variabel nilai tukar Yen terhadap ekspor batubara berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ekspor batubara. Secara parsial dalam jangka panjang dan jangka pendek variabel nilai tukar Rupiah terhadap Won berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ekspor batubara. Kemudian pada uji simultan dalam jangka panjang semua variabel bebas harga batubara dunia, harga minyak bumi, nilai tukar yuan, nilai tukar yen, nilai tukar won berpengaruh signifikan terhadap ekspor batubara, sedangkan dalam jangka pendek secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan. Pada hasil analisis tipologi klassen pemetaan harga batubara dunia terhadap ekspor batubara menunjukkan bahwa di kuadran I (Ekspansif), kuadran II (Progresif), kuadran III (Netral), kuadran IV (Tertinggal/Tertekan), dan tipologi klassen pemetaan harga minyak bumi terhadap ekspor batubara menunjukkan bahwa di kuadran I (Ekspansif), kuadran II (Progresif), kuadran III (Netral), kuadran IV(Tertinggal/Tertekan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai tukar, jumlah uang beredar, dan defisit APBN terhadap inflasi di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, nilai tukar dan defisit APBN menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikansi. Secara simultan, nilai tukar, jumlah uang beredar, dan defisit APBN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar, nilai tukar, harga cabai dan harga daging terhadap inflasi di Indonesia tahun 2017-2021 dan mengetahui proyeksi inflasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian time series dengan objek penelitian jumlah uang beredar, nilai tukar, harga cabai dan harga daging. Data yang digunakan adalah data sekunder dimulai dari tahun 2017-2021 yang diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan proyeksi trend kuadratik. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan mengunakan SPSS 23.0, maka hasil yang diperoleh secara simultan atau Uji F statistik jumlah uang beredar, nilai tukar, harga cabai dan harga daging berpengaruh signifikan terhadap inflasi di indonesia. Secara parsial atau uji t statistik jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi sedangkan nilai tukar, harga cabai dan harga daging tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Analisis proyeksi kuadratik hasil penelitian ini menunjukan proyeksi mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 1,46% dan tahun 2023 sebesar 1,40% dan proyeksi inflasi menunjukan inflasi tahun 2024 meningkat dari 1,53% dan terus meningkat pada tahun 2026 sebesar 2,40%
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Produksi kedelai nasional terus diupayakan meningkat, indonesia masih menghadapi defisit produksi yang cukup besar. Impor kedelai indonesia untuk memenuhi defisit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh kuota impor harga kedelai dan nilai tukar rupiah terhadap produksi tempe (2) menganalisis variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap produksi industri tempe bapak h. Sofian di kelurahan karang anyar kota tarakan. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan key infoman, key informan yang di pilih adalah pemilik usaha industri tempe bapak h. Sofian. Data analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Y=-6.755+1.616X1+0.422X2-0.345X3+e. Koefisien regresi (R2) sebesar 0,967 mengindikasikan model mampu menjelaskan sekitar 96,7% variasi yang terjadi pada produksi tempe. Nilai F sebesar 314,722 dengan nilai signifikansi 0,005. Variabel yang paling dominan mempengaruhi produksi tempe (Y) adalah kuota impor(X1) memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan harga kedelai impor (X2) memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, non performing financing, inflasi, nilai tukar, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia secara parsial dan simultan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data time series dalam bentuk bulanan dengan rentang waktu tahun 2013 hingga 2022 yang bersumber dari publikasi website Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Analisis penelitian menggunakan regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 26 yang kemudian diperoleh hasil uji t (parsial) bahwa dana pihak ketiga (X1), inflasi (X3), nilai tukar (X4), dan tingkat bagi hasil (X5) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah sedangkan non performing financing (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hasil uji F (simultan) bahwa variabel dana pihak ketiga (X1), non performing financing (X2), inflasi (X3), nilai tukar (X4), dan tingkat bagi hasil (X5) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil koefisien determinasi sebesar 0,768 atau 76,8% sedangkan sisanya 23,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model regresi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh suku bunga, nilai tukar, inflasi dan ekspor secara parsial dan simultan dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap neraca pembayaran Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model (ECM) dengan menggunakan data sekunder tahun 2003-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia dalam jangka panjang, namun berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka pendek. Inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia dalam jangka panjang, namun berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam jangka pendek. Ekspor memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian, secara simultan suku bunga, nilai tukar, inflasi dan ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia dalam jangka panjang, namun berpengaruh signifikan dalam jangka pendek
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh net ekspor, capital inflow, dan jumlah uang beredar terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder hasil publikasi Bank Indonesia (BI). Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder time series dalam bentuk triwulan dari tahun 2013-2022. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah model koreksi kesalahan (Error Correction Model). Dalam pengolahan data pada hasil penelitian ini menggunakan aplikasi e-views 9. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa uji parsial menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel net ekspor, capital inflow, dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Kemudian, dalam jangka panjang variabel net ekspor dan capital inflow tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat, dan variabel jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Berdasarkan uji simultan bahwa dalam jangka pendek variabel net ekspor, capital inflow, dan jumlah uang beredar secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Sedangkan dalam jangka panjang, variabel net ekspor dan capital inflow secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat. Selanjutnya diperoleh dari hasil koefisien determinasi (R2) sebesar 0,213307 atau sebesar 21% dalam jangka pendek dan sebesar 0,610198 atau sebesar 61% dalam jangka panjang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis BI7DRR, jumlah uang beredar, dan net ekspor terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis data VECM. Data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa pada hasil uji VECM menunjukkan bahwa BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), Jumlah Uang Beredar dan Net Ekspor dengan nilai p-value jangka pendek dan jangka panjang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah (KURS). Hasil dari analisis Impulse Response Function menunjukkan bahwa variabel BI7DRR dan XM direspon positif oleh KURS sehingga kenaikan pada variabel BI7DRR dan XM akan membuat KURS meningkat, sedangkan JUB direspon negatif oleh KURS sehingga kenaikan pada JUB akan membuat KURS meningkat. Hasil analisis Variance Decomposition, dari ketiga variabel yaitu JUB, BI7DRR, dan XM dapat memberikan guncangan terhadap KURS. Pada jangka panjang guncangan yang diberikan BI7DRR, JUB dan XM justru stabil seiring dengan guncangan dari KURS itu sendiri sehingga ketiga variabel ini dapat mempengaruhi pergerakan KURS kedepannya.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh suku bunga, harga emas dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap indeks harga saham gabungan di bursa efek Indonesia tahun 2000-2021 dalam hubungan jangka pendek maupun jangka panjang, baik secara parsial maupun simultan. penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang merupakan data time series per kuartal dalam rentang waktu mulai tahun 2000 hingga 2021 yang dikumpulkan dengan menggunakan studi Pustaka melalui website Bank Indonesia, dan Kitco Metals. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dengan Estimasi Error Correction Model (ECM). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi E-views 12 yang kemudian diperoleh hasil uji t (parsial) bahwa Suku Bunga(X1), Harga Emas Dunia(X2) secara jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Harga Saham Gabungan, sedangkan jangka panjang Suku Bunga(X1), Harga Emas Dunia(X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Harga Saham Gabungan dan untuk Nilai Tukar Rupiah dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Harga Saham Gabungan Berdasarkan hasil f (simultan) bahwa variabel Suku Bunga(X1), Harga Emas Dunia(X2), dan Nilai Tukar Rupiah(X3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan tingkat signifikan ɑ=5% terhadap variabel dependen Harga Saham Gabungan(Y).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui pengaruh variabel jumlah uang beredar, suku bunga dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia periode 2002-2021. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis data dalam penenlitian ini adalah menggunakan data sekunder yang merupakan data time series pertahun dalam rentang waktu 20 tahun dari tahun 2002 sampai 2021 yang di kumpulkan dengan menggunakan studi pustka melalui website Badan Pusat statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Penelitian ini di lakukan di Negara Kesataun Republik Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dengan Estimasi Error Corection Model (ECM) yang terdiri dari uji Stationer (Uji Akar-Akar, Uji Integritas dan Uji kointegritas) dan Analisis Error Corection Model (ECM) ssebagai pengujian hipotesis (Uji T dan Uji F). dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi E-views 9 yang kemudian diperoleh hasil uji t (parsial) bahwa jumlah uang beredar dan nilai tukar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia sedangkan suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Berdasarkan hasil uji F (simultan) bahwa variabel Jumlah uang beredar, suku bunga dan nilai tukar secara Bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRACT THE EFFECT OF RUPIAH EXCHANGE RATE, BI RATE AND INFLATION ON THE COMBINED STOCK PRICE INDEX (JCI) IN THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR THE 2017-2021 PERIOD Evlin Katarina Silaban Dr. Pither Palungan, SE., M.Sc This study aims to determine the effect of the Rupiah Exchange Rate, BI Rate and Inflation on the Jakarta Composite Index on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2021. This research is a Time Series research with the object of the Composite Stock Price Index (IHSG) on the Indonesia Stock Exchange. The data used is secondary data. The analytical method used is a quantitative method with a descriptive approach. The analytical tool used in this study was multiple linear regression analysis which was carried out using the SPSS 23 application. Based on the results of multiple regression analysis, Y=13,478.586-0.567X1+287.613X2+309.13X3+e. The results of this study indicate that the coefficient of determination (R2) is 0.278, which means that the independent variable affects the dependent variable by 27.8% and the remaining 72.2% is influenced by other variables outside of this study. The conclusion of this study is that the results of the F test show that the independent variables Rupiah Exchange Rate, BI Rate and Inflation simultaneously have a significant effect on the Jakarta Composite Index (IHSG). The results of the t test show that the Rupiah Exchange Rate, BI Rate and Inflation variables partially have a significant effect on the Jakarta Composite Index (IHSG). ABSTRAK PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, BI RATE DAN INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2017-2021 Evlin Katarina Silaban Dr. Pither Palungan,SE.,M.Si Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Rupiah, BI Rate dan Inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021. Penelitian ini merupakan penelitian Time Series dengan objek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh Y=13.478,586-0,567X1+287,613X2+309,13X3+e. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,278 yang berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 27,8% dan sisanya yaitu 72,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil Uji F menunjukkan bahwa variabel independen Nilai Tukar Rupiah, BI Rate dan Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel Nilai Tukar Rupiah, BI Rate dan Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
