ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham, suku bunga deposito, dan harga emas dunia terhadap IHSG pada sub sektor Non Cyclicals di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data time series bulanan periode Januari 2019 - Desember 2023. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui publikasi bursa efek Indonesia, bank Indonesia,dan sumber lainnya, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada sub sektor Tobacco, harga saham, suku bunga deposito, dan harga emas dunia secara parsial berpengaruh signifikan tehadap IHSG. Pada sub sektor Nondurable Household Product juga harga saham, suku bunga deposito, dan harga emas dunia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Sementara pada sub sektor Food and Beverage, harga saham dan harga emas dunia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IHSG, namun suku bunga deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Secara simultan hasil analisis menunjukkan bahwa harga saham, suku bunga deposito, dan harga emas dunia berpengaruh terhadap IHSG pada sub sektor Tobacco, Nondurable Household Product, dan Food and Beverage.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRACT THE EFFECT OF RUPIAH EXCHANGE RATE, BI RATE AND INFLATION ON THE COMBINED STOCK PRICE INDEX (JCI) IN THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR THE 2017-2021 PERIOD Evlin Katarina Silaban Dr. Pither Palungan, SE., M.Sc This study aims to determine the effect of the Rupiah Exchange Rate, BI Rate and Inflation on the Jakarta Composite Index on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2021. This research is a Time Series research with the object of the Composite Stock Price Index (IHSG) on the Indonesia Stock Exchange. The data used is secondary data. The analytical method used is a quantitative method with a descriptive approach. The analytical tool used in this study was multiple linear regression analysis which was carried out using the SPSS 23 application. Based on the results of multiple regression analysis, Y=13,478.586-0.567X1+287.613X2+309.13X3+e. The results of this study indicate that the coefficient of determination (R2) is 0.278, which means that the independent variable affects the dependent variable by 27.8% and the remaining 72.2% is influenced by other variables outside of this study. The conclusion of this study is that the results of the F test show that the independent variables Rupiah Exchange Rate, BI Rate and Inflation simultaneously have a significant effect on the Jakarta Composite Index (IHSG). The results of the t test show that the Rupiah Exchange Rate, BI Rate and Inflation variables partially have a significant effect on the Jakarta Composite Index (IHSG). ABSTRAK PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, BI RATE DAN INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2017-2021 Evlin Katarina Silaban Dr. Pither Palungan,SE.,M.Si Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Rupiah, BI Rate dan Inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021. Penelitian ini merupakan penelitian Time Series dengan objek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh Y=13.478,586-0,567X1+287,613X2+309,13X3+e. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,278 yang berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 27,8% dan sisanya yaitu 72,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil Uji F menunjukkan bahwa variabel independen Nilai Tukar Rupiah, BI Rate dan Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel Nilai Tukar Rupiah, BI Rate dan Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui interaksi factor internal dan factor eksternal terhadap IHSG. Dimana faktor internal adalah BI Rate, Inflasi dan Kurs sedangkan faktor eksternal adalah Nikkei 225, KLSE dan STI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis Vector Error Correction Model menggunakan aplikasi Eviews 9. Data penelitian menggunakan data bulanan dengan jangka waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2009-2018. Hasil penelitian dari uji estimasi VECM memperlihatkan bahwa dalam jangka pendek menunjukkan BI Rate dan KLSE berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IHSG. Inflasi dan Nikkei 225 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IHSG. Kurs dan STI berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG. Dalam jangka panjang BI Rate dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG, Kurs dan STI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG, Nikkei 225 dan KLSE berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IHSG. Hasil uji Impuls Respon Function (IRF) menunjukkan terjadinya guncangan (shock) dari hasil respon endogen yaitu IHSG terhadap masing-masing variabel eksogen yaitu BI Rate, Inflasi, Kurs, Nikkei 225, KLSE dan STI hingga lamanya periode dapat mencapai keseimbangan dari respon IHSG terhadap guncangan (shock) tersebut. Kontribusi masing-masing variabel dari hasil uji Forecast Error Varience Decomposition (FEVD) hingga pada bulan ke 10 pada penelitian ini menunjukkan variabel yang lebih dominan/paling berpengaruh besar yaitu STI dan variabel yang berpengaruh paling kecil adalah Inflasi.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2020•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRAK PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR, INFLASI DAN KURS TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2018 Novia Febriani Asyan Dr. Pither Palungan, SE.,M.Si Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar (JUB), inflasi dan kurs terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga tahun, mulai dari tahun 2016-2018. Penelitian ini merupakan penelitian Time Series dengan objek indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan diketahui bahwa pada uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa JUB berpengaruh signifikan terhadap IHSG, dengan nilai t hitung X1 (16,005) > t tabel (2,037) dan nilai Sig. X1 (0,000) α (0,05). Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG, dengan nilai t hitung X2 (-1,030) t tabel (2,037) dan nilai Sig. X2 (0,311) > α (0,05). Kurs berpengaruh signifikan terhadap IHSG, dengan nilai t hitung X3 (-6,473) > t tabel (2,037) dan nilai Sig. X3 (0,000) α (0,05). Secara simultan terdapat pengaruh antara JUB, inflasi dan kurs terhadap IHSG, dengan nilai F hitung (107,838) > F tabel (2,90) dan nilai Sig F hitung (0,000 0,05). Dan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,910 atau 91 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 91 persen IHSG dipengaruhi oleh JUB, inflasi dan kurs. Sedangkan, sisanya sebesar 9 persen disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.
