ThesisOpen AccessMetadata saja
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, sales growth, dan return on asset (ROA) terhadap harga saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penarikan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 17 perusahaan dari jumlah populasi 91 perusahaan. Data sekunder dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi melalui laporan keuangan tahunan yang relevan. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan return on asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sebaliknya, sales growth tidak berpengaruh terhadap harga saham. Secara simultan, ukuran perusahaan, sales growth, dan return on asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap harga saham.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2025•
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemilikan publik dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan efisiensi operasional terhadap harga saham pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 92 perusahaan, dengan metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling menghasilkan 42 perusahaan sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi WarpPLS 8.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional serta efisiensi operasional yang diproksikan dengan Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dan peran kepemilikan publik terbukti mampu memoderasi hubungan antara efisiensi operasional dan harga saham. Sebaliknya, peran kepemilikan publik tidak dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan harga saham.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tujuan dari penelitian in untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh inflasi, foreign direct investment, dan nilai kurs rupiah terhadap indeks harga saham gabungan IHSG di bursa efek Indonesia tahun 2015-2022 dalam hubungan jangka pendek maupun jangka panjang, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang merupakan data time series per kuartal dalam rentang waktu mulai tahun 2015 hingga 2022 yang dikumpulkan dengan menggunakan studi Pustaka melalui website Bank Indonesia, dan bursa efek Indonesia. Dalam penelitian in menggunakan metode analisis dengan Estimasi Error Correction Model (ECM). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi E-views 12 yang kemudian diperoleh hasil uji t (parsial). Bahwa inflasi(X1) dan FDI(X2) secara jangka pendek tidak berpengaruh signifikan namun nilai kurs rupiah(X3) berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan, Sedangkan jangka panjang inflasi(X1) dan nilai kurs rupiah(X3) tidak berpengaruh signifikan namun FDI(X2) berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Selanjutnya berdasarkan hasil f (simultan) bahwa variabel inflasi(X1), foreign direct investment(X2) dan nilai tukar rupiah(X3) secara bersama sama berpengaruh secara signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan tingkat signifikan α = 5% terhadap variabel dependen indeks harga saham gabungan(Y).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham, suku bunga deposito, dan harga emas dunia terhadap IHSG pada sub sektor Non Cyclicals di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data time series bulanan periode Januari 2019 - Desember 2023. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui publikasi bursa efek Indonesia, bank Indonesia,dan sumber lainnya, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada sub sektor Tobacco, harga saham, suku bunga deposito, dan harga emas dunia secara parsial berpengaruh signifikan tehadap IHSG. Pada sub sektor Nondurable Household Product juga harga saham, suku bunga deposito, dan harga emas dunia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Sementara pada sub sektor Food and Beverage, harga saham dan harga emas dunia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IHSG, namun suku bunga deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Secara simultan hasil analisis menunjukkan bahwa harga saham, suku bunga deposito, dan harga emas dunia berpengaruh terhadap IHSG pada sub sektor Tobacco, Nondurable Household Product, dan Food and Beverage.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran struktur modal dalam memediasi pengaruh profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan yang termasuk dalam indeks IDX BUMN20 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Berdasarkan 26 perusahaan yang menjadi populasi penelitian, terdapat 16 perusahaan yang memenuhi kriteria penetapan sampel penelitian dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan pengolahan data menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian diperoleh bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal, struktur modal tidak berpengaruh terhadap harga saham, struktur modal tidak berperan dalam memediasi pengaruh profitabilitas terhadap harga saham dan tidak signifikan.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2024•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return On Assets (ROA) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap harga saham pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018-2022 sebanyak 4 perusahaan diantaranya PT. Bank BRI, PT. Bank BNI, PT. Bank Mandiri dan PT. Bank BTN. Metode pengukuran sampel yang digunakan adalah sampel jenuh sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan harga saham bank BUMN yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini akan diuji dengan beberapa tahapan pengujian, diantaranya yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian seluruh hipotesis melalui uji koefisien determinasi, uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap harga saham pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap harga saham, Retrun On Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap harga saham dan Loan Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap harga saham pada Bank BUMN yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Secara simultan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Retrun On Assets (ROA) dan Loan Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap harga saham pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh suku bunga, harga emas dunia, dan nilai tukar rupiah terhadap indeks harga saham gabungan di bursa efek Indonesia tahun 2000-2021 dalam hubungan jangka pendek maupun jangka panjang, baik secara parsial maupun simultan. penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang merupakan data time series per kuartal dalam rentang waktu mulai tahun 2000 hingga 2021 yang dikumpulkan dengan menggunakan studi Pustaka melalui website Bank Indonesia, dan Kitco Metals. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dengan Estimasi Error Correction Model (ECM). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi E-views 12 yang kemudian diperoleh hasil uji t (parsial) bahwa Suku Bunga(X1), Harga Emas Dunia(X2) secara jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Harga Saham Gabungan, sedangkan jangka panjang Suku Bunga(X1), Harga Emas Dunia(X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Harga Saham Gabungan dan untuk Nilai Tukar Rupiah dalam jangka pendek maupun jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Harga Saham Gabungan Berdasarkan hasil f (simultan) bahwa variabel Suku Bunga(X1), Harga Emas Dunia(X2), dan Nilai Tukar Rupiah(X3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan tingkat signifikan ɑ=5% terhadap variabel dependen Harga Saham Gabungan(Y).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ABSTRACT THE EFFECT OF RUPIAH EXCHANGE RATE, BI RATE AND INFLATION ON THE COMBINED STOCK PRICE INDEX (JCI) IN THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR THE 2017-2021 PERIOD Evlin Katarina Silaban Dr. Pither Palungan, SE., M.Sc This study aims to determine the effect of the Rupiah Exchange Rate, BI Rate and Inflation on the Jakarta Composite Index on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2021. This research is a Time Series research with the object of the Composite Stock Price Index (IHSG) on the Indonesia Stock Exchange. The data used is secondary data. The analytical method used is a quantitative method with a descriptive approach. The analytical tool used in this study was multiple linear regression analysis which was carried out using the SPSS 23 application. Based on the results of multiple regression analysis, Y=13,478.586-0.567X1+287.613X2+309.13X3+e. The results of this study indicate that the coefficient of determination (R2) is 0.278, which means that the independent variable affects the dependent variable by 27.8% and the remaining 72.2% is influenced by other variables outside of this study. The conclusion of this study is that the results of the F test show that the independent variables Rupiah Exchange Rate, BI Rate and Inflation simultaneously have a significant effect on the Jakarta Composite Index (IHSG). The results of the t test show that the Rupiah Exchange Rate, BI Rate and Inflation variables partially have a significant effect on the Jakarta Composite Index (IHSG). ABSTRAK PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, BI RATE DAN INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2017-2021 Evlin Katarina Silaban Dr. Pither Palungan,SE.,M.Si Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar Rupiah, BI Rate dan Inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2021. Penelitian ini merupakan penelitian Time Series dengan objek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 23. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh Y=13.478,586-0,567X1+287,613X2+309,13X3+e. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,278 yang berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 27,8% dan sisanya yaitu 72,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil Uji F menunjukkan bahwa variabel independen Nilai Tukar Rupiah, BI Rate dan Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hasil Uji t menunjukkan bahwa variabel Nilai Tukar Rupiah, BI Rate dan Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
ThesisOpen AccessMetadata saja
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Firm Size dalam memoderasi keuangan terhadap harga saham pada sektor perbankan di BEI periode 2016-2010. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, sampel yang digunakan sebanyak 25 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 125. Alat analisis yang digunakan uji asumsi klasik, regresi berganda dan uji regresi moderasi menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan yang diukur dengan variabel ROA dan NPM tidak berpengaruh terhadap harga saham, namun EPS berpengaruh terhadap harga saham. Firm sizetidak mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan variabel NPM dan Firm size tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan variabel EPS. Sedangkan Firm size mampu memoderasipengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan variabel ROA yang memperkuat pengaruh terhadap harga saham dikarenakan berperan sebagai variabel moderasi murni.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26 for windows. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Earning per Share (EPS), Return on Assets (ROA), dan Return on Equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara parsial variabel earning per share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, Return on Assets (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, dan Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap harga saham.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Corona virus disease 19 merupakan penyakit virus baru yang menyerang sistem pernafasan. Dampak covid 19 tidak hanya mempengaruhi perekonomian tetapi juga mempengaruhi bisnis organisasi secara global dan pasar keuangan. Penurunan pasar saham global ini juga berdampak signifikan pada pasar modal di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan harga saham, volume transaksi sebelum dan sesudah covid 19 dan dampak covid 19 terhadap return saham agar investor bisa mengambil peluang saat terjadinya pandemi dan dapat menghindari kerugian. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Indonesia Stock Exchange (IDX) dan yahoo finance meliputi harga saham harian, volume transaksi harian dan return saham harian selama periode penelitian. Data dianalisis menggunakan wiloxon signed rank test dan one sample t-test. Sampel yang digunakan berjumlah 28 perusahaan sektor pariwisata dan 40 perusahaan sektor perbankan. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan harga saham dan volume transaksi sebelum dan sesudah covid 19 dan penurunan return di sektor perbankan dan pariwisata. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi investor untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi di masa pandemi dan sebaiknya melakukan wait and see. Bagi perusahaan agar dapat beradaptasi di masa pandemi dengan melakukan strategi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan bagi penelitian lain agar menggunakan variabel-variabel lain untuk penelitian mendatang.
ThesisOpen AccessMetadata saja
2019•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap harga saham syariah (studi empiris: Jakarta Islamic Index (JII)). Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Data diambil dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Tahun pengamatan dari 2013 sampai 2018 untuk memperoleh data-data yang menunjukkan gambaran tentang pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap harga saham syariah (Jakarta Islamic indeks). Penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi Linear Berganda. Penelitian tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut : secara parsial variabel inflasi menunjukkan nilai thitung (-5.324438) > ttabel (-1.66691) dan probabilitas 0.0000 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Variabel Harga menunjukkan nilai thitung (-1.224609) ttabel (-1.66691) dan probabilitas 0.2249 > 0.05, maka H0 diterima dan Ha ditolak berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Sedangkan secara simultan nilai Fhitung (16.11522) > Ftabel (3.98) dan Probabilitas Fhitung (0.000002) (0.05) maka H0 ditolak dan Ha diterima berarti variabel independen (inflasi dan nilai tukar) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (harga saham). Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah 0.318387 atau 31,83%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel inflasi dan nilai tukar menjelaskan variabel harga saham sebesar 31,83% sedangkan sisanya 68,17% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi.
