Hasil pencarian

ThesisOpen AccessMetadata saja

Studi Efisiensi Pasar Bentuk Lemah Pada Pasar Modal Indonesia: Sektor Farmasi Dan Telekomunikasi Periode 2017-2020

NIA YUNIATI

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah pada sektor farmasi dan telekomunikasi di pasar modal Indonesia selama periode tahun 2017-2020 (1 Januari 2017 – 30 Desember 2020) dan periode Covid-19 tahun 2020 (1 Januari 2020 – 30 Desember 2020). Penelitian ini menggunakan data harga penutupan saham harian. Uji statistik menggunakan uji normalitas Jarque-Bera, uji autokorelasi Ljung Box untuk menguji dependensi serial, run test dan Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk menguji random walk hypothesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor farmasi dan telekomunikasi adalah efisien dalam bentuk lemah selama periode penelitian. Penelitian ini memberikan saran kepada investor yang akan berinvestasi dan bagi peneliti selanjutnya.

Efficient Market HypothesisRandom Walk HypothesisRun Test

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail

ThesisOpen AccessMetadata saja

STUDI EFISIENSI PASAR MODAL INDONESIA BENTUK SETENGAH KUAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR TRANSPORTASI DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2019-2020)

JESCYNIA MARCHELLA LAHENGKE

2021•

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan terkait efisiensi pasar modal Indonesia pada masa pandemi covid-19. Terkait pertanyaan apakah pasar modal Indonesia efisien dalam bentuk setengah kuat pada masa pandemi covid-19? Skripsi ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode Purposive Sampling dan metode pengukuran menggunakan Market Adjusted Model untuk menghitung abnormal return. Data yang digunakan adalah data abnormal return seluruh perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2020 dan terdapat 35 perusahaan yang diteliti. Analisis data yang digunakan adalah Abnormal Return untuk mengetahui kandungan informasi, Kecepatan Reaksi Pasar untuk mengetahui apakah data efisien bentuk setengah kuat atau tidak, Uji Normalitas dengan Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, dan yang terakhir Uji Beda Independen (Independen Sample T-Test) untuk mengetahui apakah data abnormal return pada saat sebelum terjadinya pandemi covid-19 dan pada saat terjadinya pandemi covid-19 memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia efisien bentuk setengah kuat. Pengumuman pandemi covid-19 mempengaruhi harga-harga dengan terdapatnya abnormal return yang tidak berkepanjangan, sehingga harga di pasar dapat mencapai titik keseimbangan harga yang baru.

Efficient Market HypothesisSemi-StrongEvent StudyAbnormal Return

1 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail