Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui current ratio, return on equity, earning per share, dan price earning ratio terhadap return saham abnormal. Perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen menjadi sampel dengan periode penelitian 2016-2020. Pemilihan sampel menggunakan metode non probability random sampling jumlah sampel yang digunakan berjumlah 8 perusahaan dan diperoleh 160 data observasi. Analisis data menggunakan metode statistik. Hasil penelitian menunjukkan Current Ratio dan Return On Equity berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham abnormal. Sementara Price Earning Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham abnormal. Hanya Earning Per Share yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham abnormal. Penelitian ini sejalan dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa peningkatan rasio earning per share dapat meningkatkan return saham abnormal. Implikasi penelitian ini adalah earning per share memiliki pengaruh terhadap return saham abnormal.